Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Ксения комментирует книгу «У страха глаза велики» (Вильмонт Екатерина Николаевна):

это самая нормальная книга! Книги Екатерины Вильмонт просто супер, это не фигня!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Влад комментирует книгу «Племянник гипнотизера» (Дубровин Евгений Пантелеевич):

Замечательный писатель, жалко что рано ушёл. Кто не знает, у него масса прозы не юмористического направления, такие замечательные вещи, как "Марсианка", "В ожидании козы" да всего и не перечислить.От души рекомендую прочесть, не пожалеете потраченного времени.

Nane комментирует книгу «Дама с камелиями» (Дюма-сын Александр):

Ocheny xoroshaya kniga

Песчаная буря комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

книги класные, мне Огнегрив и Бесчаная буря нравятся

Мария комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Деточка Юля, ты ещё не доросла до этих мифов. А мифы очень интересные. Когда подрастешь, советую почитать!!!!

Вячеслав комментирует книгу «Исповедь экономического убийцы» (Перкинс Джон):

Очень много орфографических ошибок.

ПАПА комментирует книгу «Народная монархия» (Солоневич Иван Лукьянович):

"КТО НЕ ЗНАЕТ СВОЕГО ПРОШЛОГО -У ТОГО НЕТ БУДУЩЕГО" Книга "Кощуны Финиста Ясного Сокола "- ("Кощуны" - предания, сказания о былой старине; "Финист Ясный Сокол" - сказочный образ возрождающейся России). Сведения, содержащиеся в этой книге, интересны для самого широкого круга читателей, поскольку затрагивают все области жизнедеятельности человека.Особенно они необходимы тем, кому не безразличны судьба и наследие России. Моя страничка vk.com/id91259800 Интересные сайты: rodobogie.org и koscuni.ru :D :) ;)

Екатерина комментирует книгу «Десятое правило волшебника, или Фантом» (Гудкайнд Терри):

Сложно даже передать все чувства от книги. После прочтения предыдушего правила я предположила, что автор просто собирался с силами, дабы сделать мощный финал, и оно так и оказалось! Не могу сказать, что я в восторге от всех книг серии, частично они предсказуемы, частично просто слишком легко написаны(хотя может это вопросы к переводчикам, а может и замысел автора, ведь чем дальше читаешь, тем серьезней становятся книги), но эта и предыдущая заставили откровенно понервничать и пораскинуть мозгами над выходами из жутких ситуаций. Последний раз, который я помню, я нервничала или переживала что-то подобное, когда Денна захватила Ричарда. Но эта книжка просто нечто! Подчас хотелось в полный голос орать "Нет! Этого не может быть! все должно быть иначе!" или "остановись! что же ты делаешь?!" Терри во всей красе раскрывает свои таланты в финальной трилогии, десятое правило не только оправдало все мои надежды, но даже превзошло их! Наконец-то мы видим персонажей такими, какими давным-давно хотели увидеть, наконец-то есть реальные интересные события, а не простая мыльная-опера. Я почти сутки неотрывно читала прошлое правило и такая же ситуация с этим. Мне безумно хочется узнать чем же все закончится наконец-то, но придется терпеливо взяться за последнее правило и надеяться на happy end. Надеюсь самый конец будет столь же достойным.

Александр комментирует книгу «Тихий Дон» (Шолохов Михаил Александрович):

Скачивай в HTML,но лучше в FB2, но для чтения скачай програму AIReader2

Влада комментирует книгу «Детство Никиты» (Толстой Алексей Николаевич):

Мне понравилось:)

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры