Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных

Автор:	Р. А. Григорьев
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.

Случайные комментарии

Рина комментирует книгу «Забвению неподвластно» (Торн Александра):

я долго плакала аж два дня(((

ыыы комментирует книгу «Эмма» (Остен Джейн):

эээээээээээээээээээээээээмммммммммммммммммммммммммммммаааааааааааааааааааааа??????????????????????????????????????????????

ната комментирует книгу «Сказание о Кише» (Лондон Джек):

нече так

ира комментирует книгу «Россия, кровью умытая» (Артём Весёлый):

хорошо

Nerzull комментирует книгу «Моя семья и другие звери» (Даррелл Джеральд):

Восхитительная, яркая, веселая и жизненная книга! Отличный слог, невероятные впечатления от описания природы и искрометная ирония от общения большой и дружной семьи Дарреллов. Очень рекомендую.

artem комментирует книгу «Кок с 'Баклана'» (Джейкобс У.):

СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!

владимир комментирует книгу «Бои без правил (Бригада - 1)» (Белов Александр):

хорошо

Шаи комментирует книгу «Драконья луна» (Троуп Алан):

Великолепная книга.. Я бы читал ее бесконечно.. Она оставила во мне неизгладимый след, и возродила почти угасшую мечту.. Какую - думаю сможет понять лишь автор, и только единицы читателей..

Shina комментирует книгу «Таня Гроттер и магический контрабас» (Емец Дмитрий):

Нифига. Плагиат есть только в первых двух книгах, затем автор одумался и написал довольно-таки не плохую книгу! Танька более простая в понимании и плюсом ближе нашему русскому менталитету. Гарри же идет чуть по сложнее и по мрачнее. Особенно начиная с пятой книги. Мало кто после нее может сказать, что Гарри Поттер "детская сказка" По сути полностью разные направленности

Вика комментирует книгу «Принц и нищий» (Твен Марк):

Спасибо огромное очень хороший и удобный сайт!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Р. А. Григорьев - Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных

Жанры