Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

Александр комментирует книгу «Защитник Отечества» (Корчевский Юрий):

Очень хотелось бы продолжения книги "Защитник Отечества"

Антон комментирует книгу «Белый дракон» (Маккефри Энн):

Извините! Не Татьяна,а Тимьянка)

Кирилл комментирует книгу «Эрагон.Наследие» (Паолини Кристофер):

Книга не полная и это не Наследие а Брисигр!

денис комментирует книгу «Папийон» (Шарьер Анри):

книга просто супер

Серая Звезда комментирует книгу «Огонь и лед» (Хантер Эрин):

Мне все нравятся, но тут не полное собрание циклов.Это большой минус.

ЕЛЕНА комментирует книгу «Рассказы о животных» (Сетон-Томпсон Э.):

замечательная книга и рада, что сразу нашла ее..большое спасибо тем, кто ее разместил.скачала.когда-то мне ее подарил отец...нет уже его как 3 года...память моя светла и пожалуйста папы, обращаюсь к вам, читайте обязательно своим детям таким книги...пусть ваши дети научатся переживать и жалеть животных...это сделает их добрее не только к миру животных, но они научатся любить людей! в нашем мире стало больше жестокости...научите своих детей любви и они на всю жизнь пронесут эту любовь и будут вам очень благодарны...

Валерия комментирует книгу «В окопах Сталинграда» (Некрасов Виктор Платонович):

понравилось

Udf комментирует книгу «Скандинавский эпос» (Сборник):

Один жалуется?

alisa_zaharova комментирует книгу «Ты – Ангел с именем любовь (сборник)» (Виталий Батюк):

Чудесные стихотворения, много красивых незабываемых образов, довольно насыщенный поэтический язык. В нашей жизни предостаточно серых будней и разных разноликих текущих дел, иногда так хочется все забросить и просто помечтать о сказочном далеком. Взлететь мысленно в голубое небо и со своими несбывшимися грезами, беззаботно парить, надеясь на долгожданное чудо. Браво, так держать!

Ольга комментирует книгу «Клеопатра» (Хаггард Генри Райдер):

Обожаю это произведение Хаггарда! Четыре раза перечитывала и, думаю, то ли еще будет)))))))) Всем рекомендую!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры