Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

Андрей комментирует книгу «Автобиографический фрагмент» (Кони Анатолий Федорович):

Спасибо огромнейшее этому замечательному сайту за возможность ознакомится с мемуарами Анатолия Федоровича Кони!

vladimir комментирует книгу «Булька (Рассказы офицера)» (Толстой Лев Николаевич):

СПАСИБО!стивена кинга полное собрание скачал за 2 минуты.но сыну первоклашке книгу по школьной программе да ещё русского классика чуть не час искал.

Дьулустан комментирует книгу «Волшебный свет» (Серж Брюссоло):

А как скачать ?!

ivan комментирует книгу «Миллион на три не делится (сборник)» (Литвиновы Анна и Сергей):

good!!

Руслан комментирует книгу «Пир стервятников» (Мартин Джордж):

Спасибо за книги

Энтони комментирует книгу «Конь с розовой гривой» (Астафьев Виктор Петрович):

Написал и хорошо, таким образом не закрасил в розовый цвет мир(как это делают остальные) а написал как есть, тем более как, скажите как можно рассуждать о жестокости не зная о ней ничего???

Кристиша комментирует книгу «Красный дракон» (Харрис Томас):

Интересный захватывающий детектив. Читается на одном дыхании

Ник комментирует книгу «Дети против волшебников» (Зервас Никос):

Бред обычно связан с исповеданием устоев и жизненных ценностей без которых общество просто явно и не прикрыто утонуло в пянках изменах абортах и равнодушии. И зачем эти наши православные предки докучают нам своей исторической памятью в которой они были крепки многодетны не победимы. Айда не прится, всё чики пуки. ДоЁшь МолдЁжь.

Петр комментирует книгу «Стихи разных лет» (Рождественский Роберт):

Все скачивается без проблем. Вы в каком формате качали?

лиза комментирует книгу «Когда расцветают розы» (Жужунава Белла):

когда расцветают розы

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Определение многомерного финансового риска портфеля акций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Жанры