Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

Превосходная_книга комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Превосходный учебник по НЛП!!! Лучше не встречал (целую кучу перебрал!), власти явно его не хотят выпускать в печатном варианте!.. После прочтения этой книги, многое в окружающем мире становится гораздо понятнее! (например почему телик -"зомбиящик")

Ирма, 30 лет,Латвия комментирует книгу «Французская любовь» (Смехова Елена):

Мне было интересно познакомиться с автором, ее стиль меня порадовал. Сюжетность хода не избитая, читать приятно и быстро. Читала обе книги, обе разные, впечатляюще красиво написаны.

Галина комментирует книгу «Месть Бешеного» (Доценко Виктор):

книга супер!!! мне очень нравится читала уже много раз!!!

Анна комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

весч!!! все бы книги так читались!))

doroga323 комментирует книгу «Ричард Длинные Руки – гроссфюрст» (Гай Юлий Орловский):

жмот

Саша комментирует книгу «Вознесение (Роксолана, Книга 1)» (Загребельный Павел Архипович):

Ох, посмотрите сериал. Не покажется нудным.

Shala комментирует книгу «Мародер» (Атоми Беркем аль):

Аналогично читал лет 5 назад...думаю перечитаю. Хотя вторая часть понравилась больше, но это на любителя.

La)* комментирует книгу «Поллианна» (Портер Элинор):

Классная книга!!!