Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Автор:	О. Е. Цацура
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Случайные комментарии

Диана комментирует книгу «Ломая рассвет» (Майер Стефани):

круто

ФыышК комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Очень хотелось бы прочитать книгу, если кому не лень, скиньте на файл хост и ссылку выложите

Василь комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Я читаю серию со школы, очень нравится. Раньше целыми днями и ночами оторваться не мог, даже в школу как то раз не пошел. Очень увлекательное чтение, ради этого можно сесть и читать. Огромная радость за Никитина, что наш писатель. Я испытываю гордость и потриотизм за нашу матушку Россию. Огромное СПАСИБО!

emil комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

есть еше танец дракона, которой нету на этом сайте, он крут, очень серьезная книга

garik комментирует книгу «Полный русско-армянский словарь» (А.С. Дагбашьян):

skachat

свет комментирует книгу «Книга ЗОАР» (Лайтман Михаэль):

спасибо!

Ирина комментирует книгу «Ведьмин Лог» (Вересень Мария):

Книга интересная, второй раз перечитываю..

РАЕЧКА комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

ПРИКОЛЬНО

Алексей комментирует книгу «Пропавший легион» (Тертлдав Гарри):

Прочитал всю серию (4 книги) просто "запоем", отличный сюжет, прорисовка персонажей, мест действий, баталий и просто жизненных ситуаций героев, просто обалденно. Книги оставили "пищу для разума" в отношении автора, но советую к прочтению.

негодующий комментирует книгу «Гордость и предубеждение» (Остен Джейн):

почему не получается скачать книгу, ни в одном из предложенных форматов, как говорится, простите за мой французский, "WTF"???

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Е. Цацура - Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Жанры