Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

Анна комментирует книгу «Фаворит. Том 1. Его императрица» (Пикуль Валентин Саввич):

класс

читатель комментирует книгу «Метро 2034 (главы 1-5) без иллюстраций» (Глуховский Дмитрий):

НЕУДАЧНАЯ КНИГА.ПРОСТО БРЕДОВАЯ ФАНТАСТИКА.

Елена комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Было мощное Государство, построенное нашими предками, с которым все считались.Пришли нувориши все разворовали, ничего не построили, кроме дворцов для себя. А все остальные сидят в дерьме и чирикают. Господа в резиновых калошах уважайте свою историю !!!

Ваня комментирует книгу «От диктатуры к демократии» (Шарп Джин):

Олекса — это совок — особь без национальной принадлежности :)

Арина комментирует книгу «Созвездие Козерога, или Красная метка» (Диана Кирсанова):

Я дева, и книга под созвездием девы мне очень близка, вообще не люблю читать, а от этой оторваться не могла.... Спасибо писателю!

Валерия комментирует книгу «В окопах Сталинграда» (Некрасов Виктор Платонович):

понравилось

Крутая Ника комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

а лак тебе не кинуть?

Ольга комментирует книгу «Все под контролем» (Калугин Алексей):

Средне... от Алексея Калугина я ждала более глубокой литературы, сюжет не хуже Сталкера.

денис комментирует книгу «Азазель» (Акунин Борис):

азазель

Сима комментирует книгу «Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 22» (Наталья Ивановна Степанова):

У меня самые восторженные отзывы о книгах Степановой Н.И.! Она Большая Умница!СПАСИБО ей за все!Люблю, уважаю и почитаю!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры