Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

Ибрагим комментирует книгу «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно» (Кинг Ларри):

Как разговаривать с девушкой, чтоб парень понравился девушке?

Юрий комментирует книгу «Пиковая Дама и другие» (Улицкая Людмила Евгеньевна):

У меня ребенку в 10 классе эту хрень (простите, но по другому не скажешь) задали читать!!! Докатились?..

Иван комментирует книгу «Новые приключения Электроника (Электроник - 4)» (Велтистов Евгений):

не могу найти в нете

победитель комментирует книгу «Пролог: Рожденный на Земле» (Андреев Николай):

Твари!!!!!!!!!

Гайдук комментирует книгу «Растаманские сказки» (Гайдук Дмитрий):

у меня косячок есть нах :=))

pest111 комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

ох только осторожнее господа)внимательнее созидательнее ее дали нам чтоб мы людям помогали ну а корысть это СТОП...ЕЩЕ РАЗ ПРОЧИТАЙТЕ И ОСОЗНАЙТЕ...

микки комментирует книгу «Грозовая любовь» (Линдсей Джоанна):

я обожаю этого автора,у нее самые лучшие книги.

анна комментирует книгу «Амазония» (Роллинс Джеймс):

очень понравилась книга

Rikka комментирует книгу «Третий всадник мрака» (Емец Дмитрий):

ааа! обожаю емца!

петр комментирует книгу «Воскрешение» (Денис Юрин):

круто

Информация для правообладателей