Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Случайные комментарии

Слава комментирует книгу «Все о коньяке» (Дубровин Иван):

Эта "книга" - полный бред!!! Её надо было назвать "Ни слова о коньяке". Автор - полный профан и неуч, ничего не понимающий в коньяке и совершенно незнающий, что это такое. Только идиот может путать коньяк с арманьяком и называть коньяком все мало-мальски похожие на бренди напитки. Это всё равно, что назвать книгу "О вине" и пасать в ней о пиве или, ещё хуже, о дрожжевой браге. Ни слова, близкого к правде, о возникновении напитка, ни о его производстве, ни о классификации... Ни о чём! Автор не имеет не только ни какой информационной базы, но даже ни малейшего представления о данном напитке. Абсолютный дилетантизм!

ванесса комментирует книгу «Капустное чудо» (Улицкая Людмила Евгеньевна):

заткнись нормальный человек ты дурак много летиратуры читать не будишь скоро тупым и станеш а книга класс

Александр комментирует книгу «Ветер в ивах» (Грэм Кеннет):

Не читал. Очень рекомендовали для детей. Хочу узнать, если понравится, почитаю детям.

Варвара комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Боже, ну наконец-то адекватный комментарий! А то я уж испугалась...

АЗЕ комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Я читаю серию со школы, очень нравится. Раньше целыми днями и ночами оторваться не мог, даже в школу как то раз не пошел. Очень увлекательное чтение, ради этого можно сесть и читать. советую всем прочитать!

КОРОТКОВ комментирует книгу «Авантюра» (Старк Ричард):

ПРИВЕТ

Антон Романов комментирует книгу «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников» (Комаровский Евгений):

Горите в аду, мракобесные "борцы" за коммерческое знание! Из-за таких как вы знание теперь недоступно для тех, кто в нем нуждается.

Людмила Гаврилова комментирует книгу «Фитоживопись: уроки росписи цветочными лепестками» (Анастасия Дубасова):

Я занимаюсь фитоживописью очень давно.Хочу скачать книгу Дубасовой "Фитоживопись; уроки росписи цветочными лепестками" для истории вопроса.Как это сделать?

Доктор Верховцев комментирует книгу «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» (Минаев Сергей):

Просто редкостная чушь. И всё. Больше сказать нечего.

Вита комментирует книгу «Сердце спящего духа» (Александр Мадисон):

Эта книга несёт огромный эмоциональный заряд. Это наверно моё самое сильное потрясение за несколько лет. Но не для дитей! Даром что сказка. Книжка жестокая.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в управлении валютным риском банка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Жанры