Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Автор:	А. В. Щерба
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Случайные комментарии

Колян комментирует книгу «Завет лихого пацана» (Сухов Евгений Евгеньевич):

ВАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОКЛОНА ! КНИГИ НЕ СОДЕРЖАТ ОПЕЧАТОК И ПРЕДЛОЖЕНЫ В РАЗНЫХ ДОСТУПНЫХ ФОРМАТАХ.

Теммич комментирует книгу «Карандаш и Самоделкин в Болгарии» (Постников Валентин Юрьевич):

как я обожаю вашу библиотеку

зайка комментирует книгу «Дубровский» (Пушкин Александр Сергеевич):

классно!

риа комментирует книгу «Торговый дом Домби и сын, Торговля оптом, в розницу и на экспорт (Главы I-XXX)» (Диккенс Чарльз):

класс

Shala комментирует книгу «Мародер» (Атоми Беркем аль):

Аналогично читал лет 5 назад...думаю перечитаю. Хотя вторая часть понравилась больше, но это на любителя.

Агнесса комментирует книгу «Алхимик» (Бойд Донна):

Прочла несколько лет назад, еще будучи школьницей. Впечатлило безумно. Пожалуй, скачаю и перечитаю сейчас снова.

Тамара комментирует книгу «Гордость и предубеждение» (Остен Джейн):

Смотрела сериал, после прочитала книгу. Попадание идеальное. Диалоги, может быть, немного пространны для современного читателя, но для меня это только плюс. Читать стоит!

Полинка комментирует книгу «Билет на Лысую гору» (Емец Дмитрий):

Надеюсь, будет интересно!

Сергей комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Интернет не без школоты, господа. Не обращайте на таких внимание и я думаю, они перестанут шкодить, как сируны

I love Lololoshka комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Вожак своры? Она упала в реку -_- Но мне её всё равно жалко((( Просто без её смерти Огнезвёзд не стал бы Огнезвёздом...

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Щерба - Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Жанры