Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года

Автор:	А. В. Щерба
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.

Случайные комментарии

мик комментирует книгу «Записки Серого Волка» (Леви Ахто):

талантливо и жутко

Владимир комментирует книгу «Королевские игры» (Горин Григорий Израилевич):

Люблю ВСЕ книги Г.Горина,его тонкий,неподражаемый юмор.С его уходом русская литература осиротела.

Регина комментирует книгу «Демидовы (Каменный пояс, Книга 1)» (Федоров Евгений):

Отличная книга!

Екатерина комментирует книгу «Тихий Дон» (Шолохов Михаил Александрович):

Спасибо большое за удобный сайт)

Игорь Поль комментирует книгу «Артания (Троецарствие - 1)» (Никитин Юрий Александрович):

Прочел с удовольствием...классная книга...

Василий комментирует книгу «Цхинвали в огне» (Сергей Стукало):

Отличная книга. Купил её ещё в 2008 году. Автору - спасибо и низкий поклон от ветеранов ЗакВО

павел комментирует книгу «Записки падшей ведьмы» (Стрельцова Маша):

качайте в формате fb2, или читайте на сайте. с другими форматами этой книги какие-то проблемы.

Лиана комментирует книгу «Девочка с Земли (Сборник)» (Булычев Кир):

это очень интереснаое произведение!!

Жаныл комментирует книгу «Счастье в трудные времена» (Эндрю Мэтьюз):

хочу почитать книгу Счастье в трудные времена

Фёкла Нетолстая комментирует книгу «Очень современная повесть» (Тарасов Александр):

Я балдею, дорогая редакция!

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net