Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

вика комментирует книгу «Остров ржавого лейтенанта» (Булычев Кир):

Я смотрела фильм.Ещё и книгу хочу прочитать!

Иван комментирует книгу «Новые приключения Электроника (Электроник - 4)» (Велтистов Евгений):

не могу найти в нете

fantom комментирует книгу «Ванечка» (Эдуард Тополь):

жалко бесплатно читать нельзя

Арсений комментирует книгу «1984» (Оруэлл Джордж):

Огромное спасибо вам за роман Джорджа Оруэлла "1984"! Желаю вам новых поступлений, благоддарных посетителей, плодотворного сотрудничества и стремительного развития!

abvgdejka комментирует книгу «Италия. Любовь, шопинг и dolce vita!» (Сальвони Татьяна):

si nota che la signora da poco vive in Italia, o ,piu' probabilmente non conosce perfettamente italiano...Un esempio? А я вот после этой сцены, решила, что точно променяю, как только найду менее болтливого аптекаря, какой бы «фашинанте» не была его седая уложенная шевелюра.Forse, intendeva affascinante?::

анастасия комментирует книгу «Кортик» (Рыбаков Анатолий Наумович):

хорошая книга;-)-)-)

Вовка комментирует книгу «Легкие деньги» (Гриппандо Джеймс):

Легкие деньги , как же сладко и маняще звучит это выражение. Под этим словосочетанием люди сразу представляют перед собой халяву, глаза наполняются азартом, а в сознании появляется картина множества пачек сто долларовых банкнот или горы золота.

nik_272 WorldOFtankS комментирует книгу «Тимур и его команда» (Гайдар Аркадий):

- А в каком формате качать ?

марина комментирует книгу «Истории оборотней» (Андрей Белянин):

это самое ужасное что я читала!

NITA комментирует книгу «Иллюзион» (Евгений Гаглоев):

Потрясающая книга! Только-только дочитала! Эмоций очень много! Не могу дождаться продолжения ^_^ Автору БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!!!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры