Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Автор:	Я. В. Бологов
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Случайные комментарии

Ю.Ф.Орехов комментирует книгу «Зайти с короля» (Доббс Майкл):

Федот именно тот! Федот, спасибо! Ваш комментарий позволяет предложить единицу измерения невежества и невоспитанности пользователей интернета. Вы не станете возражать, если мы оценим его в 1 федот?

Павел комментирует книгу «Рама Явленный» (Кларк Артур Чарльз):

Сэр Артур Чарльз Кларк - Свидание с Рамой (Rendezvous With Rama, 1973) - Пример того как НАДО писать научную фантастику Джентри Ли - "Рама 2", "Сад Рамы", "Рама явленный" - Пример того как можно научную фантастику УГРОБИТЬ.

Klansmen77 комментирует книгу «Фабрика офицеров» (Кирст Ганс Гельмут):

Отличная книга

Айсулу комментирует книгу «Алмаз «Шах» (сборник)» (Ахметов Спартак):

Алмаз ШАХ сборник

Ирка комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

а мне можно

Анжелика комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Задолбали своим НЛП!!!

Аня комментирует книгу «Ромео и Джульетта» (Шекспир Уильям):

Отличная книга!!!

Ксения комментирует книгу «Роман» (Сорокин Владимир Георгиевич):

Это первая книга Сорокина, которую я прочитала. И думаю единственная. Может быть я слишком глупа, чтобы понять смысл этой книги. Но я его там не нашла.

Юлия комментирует книгу «Леонид обязательно умрет» (Липскеров Дмитрий):

Такой бред! Не советовала бы к чтению. Писал явно малость озабоченный человек..

Елена комментирует книгу «Роксолана» (Загребельний Павло):

Дело не в том, что сложно, но хочется читать на русском. Вопрос в том, что нужно указывать язык, раз не русский. Хорошо, что в комментах написали, спасибо, качать не буду.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Я. В. Бологов - Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Жанры