Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Автор:	В. В. Хабров
Жанр:	Программирование
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Случайные комментарии

Илья комментирует книгу «Аз буки ведал» (Дворцов Василий):

Книга - шторм. По закрутке сюжета, по фактам. И языку. Читаешь на одном дыхании, а потом это дыхание не можешь выровнять.

Огнезвёзд комментирует книгу «Битва за лес» (Хантер Эрин):

Обожаю эту серию книг!

лейла комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

моя любимая книга

антистерва комментирует книгу «Каштанка» (Чехов Антон Павлович):

книга супер! только добавте формат jar. плиз

Алла комментирует книгу «Лежачий полицейский» (Юля Лемеш):

а это продолжение убить Эмо?

Татьяна комментирует книгу «Меч императора» (Глушановский Алексей):

Книги Глушановского Алексея очень оригинально очеловечивают ангелов и демонов. Это надо же придумать практичный ангел и добрый демон. Браво.

Владимир комментирует книгу «Структурный гороскоп» (Кваша Григорий):

Спасибо позже прочту

гость комментирует книгу «Второе правило волшебника, или Камень слез (Меч истины - 2)» (Гудкайнд Терри):

Кажется, будто книга никогда не дойдет до конца. Снова эти постоянные сопли и стенания. Тупость персонажей повергла в шок.

Птица Феникс :-) комментирует книгу «Любовь в сети и наяву» (Светлана Лубенец):

Одна из моих любимых книг из серии ТДД. Обожаю, тем более, я сама вляпывалась в похожую ситуацию. :-)

Илья комментирует книгу «Останкино. Зона проклятых» (Артемий Ульянов):

Читаю записки санитара. круто, во всех смыслах

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Популярные авторы

Популярные книги

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Жанры