Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Вереск комментирует книгу «В лабиринте» (Роб-Грийе Ален):

Гениальная книга!

Худоназаров комментирует книгу «Секта исмаилья в русских и бухарских пределах Средней Азии» (Александр Алексеевич Бобринский):

Это книга Алексея Алексеевича Бобринского (1861- 1938) а не Алексея Александровича, а к Александру Алекссевичу и вовсе не имеет отношения.

Мария комментирует книгу «Первое предательство» (Брей Патриция):

Большое спасибо за вашу библиотеку!

эЛКа комментирует книгу «Контракт на Фараоне» (Олдридж Рэй):

Читала несколько раз. Всю трилогию. Очень интересно, захватывает! Рекомендую всем!!!

Aksusha комментирует книгу «Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека» (Никонов Александр Петрович):

Особенно порадовало новоизобретенное Виктором слово "сорказм". Яро и колоритно :)

Женечка комментирует книгу «Гарри Поттер и Дары смерти» (Роулинг Джоанн):

Мой Любимый персонаж-Воландеморт

Илья комментирует книгу «Таня Гроттер и Болтливый сфинкс» (Емец Дмитрий):

И никакой не плагиат!

Петр комментирует книгу «Приключения Тома Сойера» (Твен Марк):

Вот здесь можно скачать бесплатно: http://thelib.ru/books/tven_mark/priklyucheniya_toma_soyera.html

ирина комментирует книгу «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (Фраерман Рувим Исаевич):

Согласна, 2 раза читала и не жалею

Полина комментирует книгу «Как спокойно говорить с ребенком о жизни, чтобы потом он дал вам спокойно жить» (Ольга Ивановна Маховская):

Мне очень нравится эта книга по стилю и по содержанию. Без вариантов - рекомендую. Но лучше - оригинальное, а не покетное издание. И - хороший подарок, за который вас всегда поблагодарят.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры