Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

псоспо комментирует книгу «ГИА 2012. Физика. Сборник заданий. 9 класс» (Наиль Кутдусович Ханнанов):

классная книга

Людмила комментирует книгу «Детская библиотека» (Лиханов Альберт):

Взахлеб прочла А. Лиханова "Никто". Со слезами

Арина василенкова комментирует книгу «Сорочинская ярмарка, Ночь перед рождеством, Майская ночь и др.» (Гоголь Николай Васильевич):

очень хорошая книга,очень люблю читать классику,но это произведение мне больше всего понравилось

Димон комментирует книгу «Тринадцатый сектор» (Шалыгин Вячеслав Владимирович):

Тоже читал эту книгу, интересный сюжет, жаль фильма по этой книги нет, обязательно посмотрел бы!

Илья комментирует книгу «Последний звонок» (Воробей Вера и Марина):

Здесь все форматы: http://thelib.ru/books/vorobey_vera_i_marina/posledniy_zvonok.html

лика комментирует книгу «Жозефина и Наполеон. Император «под каблуком» Императрицы» (Наталья Павлищева):

я, конечно, понимаю женская солидарность и всё такое, но, наверное, надо было с историей ознакомится.

мама комментирует книгу «Новые порядки в Простоквашино» (Эдуард Успенский):

ужасно

Дмитрий комментирует книгу «Завтра была война…» (Васильев Борис Львович):

А сколько тебе лет?

карина комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Понтий Пилат разваливается на ходу, Воланд тоже, у Маргариты флюс

влад комментирует книгу «Новое пророчество. Книга 1. Полночь» (Хантер Эрин):

я самый преданный поклоник этих книг и если не прочитаю все я сойду с сума

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры