Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

Натали комментирует книгу «Болтик» (Крапивин Владислав Петрович):

Читать Крапивина обязательно, и взрослым и детям. Болтик - из детства, из любимого...

анна комментирует книгу «Дневник ангела» (Шебалин Роман):

а можно удалить из папки загрузки книги Романа Шебалина (например здесь файл с искаженной фамилией. Или редакция сайта считает, что это смешно? Но это тупо и оскорбительно не только по отношению к автору, но и по отношению к читателям.

shohrux комментирует книгу «Карманный русско-узбекский словарь» (С.А. Лапин):

nada ruskiy uzbekiskiy sloar mnoga slovni

Nin-A комментирует книгу «Удар шпаги» (Бальфур Эндрю):

Книга удивительная. После нее даже книга Остров сокровищ не впечатлила. Советую всем

тапочка комментирует книгу «Полный root» (Чубарьян Саша):

замечательная! На одном дыхании прочитала. Побольше бы таких книг) Р.S. Спасибо за такую хорошую библиотеку.

yulia комментирует книгу «Народ избранный» (Улицкая Людмила Евгеньевна):

want to download book

кэтрин комментирует книгу «Блуждающие звезды» (Алейхем Шолом):

классная книга,оставила очень тёплые,летние воспоминания как будто рядом они-блуждающие звёзды

читатель комментирует книгу «Буря и натиск» (Артем Тихомиров):

Книга понравилась. Читается легко и непринужденно, захватывает с головой. В какой то момент даже заставила растрогаться)

Настя комментирует книгу «Как организовать и провести корпоративный праздник» (Илья Мельников):

Классная книга. Именно она помогла нашей компании организовать корпоративный вечер в честь Нового года и укрепить наши взаимоотношения в коллективе.

Злючка комментирует книгу «Алые паруса» (Грин Александр):

мне эта книга очень нравится а если комуто нет то объясните почему

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Определение многомерного финансового риска портфеля акций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Жанры