Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

анна комментирует книгу «Дневник ангела» (Шебалин Роман):

а можно удалить из папки загрузки книги Романа Шебалина (например здесь файл с искаженной фамилией. Или редакция сайта считает, что это смешно? Но это тупо и оскорбительно не только по отношению к автору, но и по отношению к читателям.

зотов комментирует книгу «Я – вор в законе» (Сухов Евгений Евгеньевич):

самое лучшее што я читал спасибо за книгу Алексей не читай такие книги они тебя злят!!!

антистерва комментирует книгу «Каштанка» (Чехов Антон Павлович):

книга супер! только добавте формат jar. плиз

Микушин АВ комментирует книгу «Занимательно о микроконтроллерах» (Александр Микушин):

Вам не кажется не слишком этичным просить деньги за чужую работу? Хотя бы ссылку на сайт автора http://digteh.ru/ поставили :) Прошу связаться со мной по почте mikushin@ngs.ru

САня комментирует книгу «Новое пророчество. Книга 2. Восход луны» (Хантер Эрин):

Классная книга!!!

ыыы комментирует книгу «Всадник без головы» (Майн Рид Томас):

МОЖНО СКАЧАТЬ

Лиля комментирует книгу «Опустошение» (Егор Роге):

Уверена я, что будет вторая книга. По крайней мере читала, что Егор работает над вторым романом. Ненавязчиво, интересно на одном дыхании прочла первую книгу.

Игорь комментирует книгу «Джокер и Палач» (Иванов Борис):

Этот *Автор* тупо переписпл с фильма *карты деньги 2 ствола сюжет, и заменил имена*. ))))

кот комментирует книгу «На пятьдесят оттенков темнее» (Э. Л. Джеймс):

выложите вторую и третью часть 50 оттенков

ирен комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

на пятой книге надоело читать, бросила,серия очень затянута.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры