Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

Toma комментирует книгу «Козленок в молоке» (Поляков Юрий Михайлович):

Спасибо.

олеся комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

действительно очень все просто, спасибо

Екатерина комментирует книгу «Девять кругов рая» (Ольга Володарская):

Я в восторге от этой книги! Советую всем прочесть. Автор с точностью передаёт все переживания героев: любовь, ненависть, страсть, разочарование. И ты переживаешь вместе с героями, не отводя глаз от книги.

маня комментирует книгу «Тайна украденной рукописи» (Устинова Анна):

Великолепный сайт. Много познавательной информации. Мне нравятся книги А.Устиновой и А.Иванова. Они вместе писали эти книги. Тайное братство Кленового листа,Компания с большой Спасской и Команда отчаянных. В магазинах эти книги давно не появлялись, и тут я зашла на этот сайт и очень обрадовалась, что могу здесь почитать эти книги.

Ромашка комментирует книгу «Как обманывают в автосервисе» (Алексей Анатольевич Гладкий):

Я ее купила, но она сейчас в деревне. Хочу скачать там анекдоты прикольные, но нет просят заново купить, вот блин незадача!

алекс комментирует книгу «Жизнь по правилам здоровья. Раздельное питание – основа долголетия» (Герберт Шелтон):

если бесплатно скачать- то почему купить?Или это так сейчас называется???

ЛиЗА комментирует книгу «Дженни Герхардт» (Драйзер Теодор):

Книга очень классная мне очень она нравится просто супер!!))))

Славенский комментирует книгу «Огненный Орден» (Алекс Кош):

А ведь в этой серии есть а ля "OVA",ответвление с учётом главного героя - Зака. "Если б я был вампир" и вторая часть...ммм..."Вечеринка в стиле вамп". Они тоже почти из этой же серии. Про Зака,Вельхеора и второго высшего вампира(забыл как его зовут)

женя комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

мне тоже

Читалка комментирует книгу «Чужой принц» (Ирина Мазаева):

Суперская книжка!=* Мне оч понравилось!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры