Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Случайные комментарии

аноним комментирует книгу «Синяя Птица» (Самойлова Елена):

класная книга!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Станислав комментирует книгу «Нечистая сила» (Пикуль Валентин Саввич):

Для меня эта книга является самой спорной из всех произведений Пикуля. Много не подтвержденных фактов, чужого предвзятого мнения. Считаю не обязательной к прочтению.

Владимир комментирует книгу «Тельняшка для киборга» (Рубан Николай Юрьевич):

Отличная книга очень понравилась Сам был курсантом только Лёдчикои:)

лера комментирует книгу «Дрессировка для начинающих» (Гриценко В. В.):

хорошая книга

Придон комментирует книгу «Две башни» (Толкиен Джон Роналд Руэл):

Прочел эту книгу совсем недавно.Не зря Джона Р. Р.Толкиена зовут мастером фэнтези!Скажу одно: я полон впечатлениями.Так рассказать ,так передать то "старинное предание" мог только Толкиен!

Андрей комментирует книгу «О пользе алкоголизма» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Очень люблю творчество М. А. Булгакова. На сайте встретил много ранее неизвестных мне его произведений. Спасибо администрации сайта, за доставленное удовольствие, прикосновения к творчеству бессмертного гения!

Лада комментирует книгу «Голубчик» (Улицкая Людмила Евгеньевна):

Согласна с предыдущим оратором.... впечатление от рассказа не могла забыть несколько лет... жуткое чувство. .. и страха и острой жалости... и гнева. безысходность... не понятна цель рассказал. и именно такого финала ... очень противоречивое чувство. хотя.. не бесталанно.

Елена комментирует книгу «Super Girl! Энциклопедия для современных девчонок» (Ирина Мазаева):

это ужас какой-то! от нескольких слов у меня уже волосы дыбом встали! чему она учит? мстить? это ненормально такому учить подростка! эта книга ни чему не научит кроме жестокости и искаженному понятию о любви! бред! скоро будут писать книги как правильно убивать, грабить и насиловать

СолнышkО комментирует книгу «Мечтательница» (Воробей Вера и Марина):

мне понравился*_*))

nariman_nigmetullaev комментирует книгу «Максим Дмитриевич Зверев» (Анов Н.):

Где тут эти!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в управлении валютным риском банка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Жанры