Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Автор:	Е. П. Бочаров
Жанр:
Серия:	Прикладная информатика. Научные статьи
Аннотация: Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.

Случайные комментарии

Лариса комментирует книгу «Рассказы о Чике» (Искандер Фазиль Абдулович):

Читаю Искандера с 70-х. Лучший русский писатель. Яркий и выразительный язык, и, конечно, эмоциональность, которой так не хватает русской классике.

Александра комментирует книгу «Цирк проклятых (Анита Блейк - 3)» (Гамильтон Лорел):

не плохо!!

olaf комментирует книгу «Возвращение» (Стил Даниэла):

попробуйте FBReader

Евгений комментирует книгу «ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО. Вопросы и ответы про СССР» (Пучков Дмитрий Юрьевич):

Книга для тех кому лень изучать серьёзные труды. То есть своеобразный ликбез. Возможно кого-то возмутит несколько грубое обращение к задающим вопросы, например, малолетний дебил. Но по сути верно. Если человек несёт ахинею, он или дебил, либо тролль

Ната комментирует книгу «Портретная графика: учебное пособие» (Николай Петрович Бесчастнов):

отличное пособие для настоящих дизайнеров

рената комментирует книгу «Счастье в трудные времена» (Эндрю Мэтьюз):

великолепная книга

Svetok комментирует книгу «Абдалла бен Абдель Азиз ас-Сауд - король Саудовской Аравии, миллиардер» (Спиридонова Елена):

Спасибо большое)! С уважением,

Влад комментирует книгу «Медицинские и социальные последствия употребления алкоголя» (Углов Федор):

отличная книга, жаль что я так поздно до нее добрался. допился до первичного цирроза, теперь лечусь урдоксой и придерживаюсь диеты...

Игорь комментирует книгу «Вознесение (Роксолана, Книга 1)» (Загребельный Павел Архипович):

Загребельный вообще тяжело пишет. У меня его пятитомник. Пока только 3 тома осилил. Не получается "запоем" прочитать.

АИДА комментирует книгу «Трудовой огонёк» (Пермяк Евгений Андреевич):

ХОЧУ СКОПИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ ПРИНТОР

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Е. П. Бочаров - Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Жанры