Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Автор:	Б. Е. Бродский
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

Случайные комментарии

Екатерина Андреевна Степанова комментирует книгу «Ловушка для героя» (Крюкова Тамара):

Мне понравилось!Песня их особенно.

Снег комментирует книгу «Главный ресурс Империи» (Самородов Денис):

Достаточно камерно и,вобщем,посредственно.. Героям переживать не хочеться,маштабных сражений и битв нет,политка-в зачаточном состоянии,да и сама интрига,раскрываемая лишь на последней странице-не впечатляет.. Одноразовое чтиво.

настя комментирует книгу «Сыскное бюро «Квартет»» (Вильмонт Екатерина Николаевна):

книга супер вся серия

Птица Феникс :-) комментирует книгу «Рыцарь на мотоцикле» (Мария Северская):

Красивая история. :-)

Фрейя комментирует книгу «Душенька» (Наталия Ломовская):

Книга хорошая, читается со вкусом.

ира комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

не могу найти книгу "ночные шорохи" плиз помогите найти))

Павел комментирует книгу «Технология декоративно-прикладного искусства. Основы дизайна. Художественное литье. Учебное пособие» (Михаил Ермаков):

Великолепна и познавательна, пригодится студентам в практической работе по литейному делу. Рекомендую купить.

сергей комментирует книгу «Эммануэль» (Арсан Эммануэль):

Благодарю!!! за возможность скачать и предаться чтению...

люба комментирует книгу «Русский язык. 3 класс. Вставь букву. Грамматические игры» (О. В. Безкоровайная):

что получил

Маша комментирует книгу «Когда улыбаются звезды» (Молчанова Ирина):

А как открыть, а то у меня скачивается в архиве, а открыть я её не могу

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Б. Е. Бродский - Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Жанры