Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Автор:	А. В. Субботин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Случайные комментарии

Корел комментирует книгу «Антарктида online» (Васильев Владимир Николаевич):

Многословное пустословие...

Никита комментирует книгу «Рагу из любимого дядюшки» (Александрова Наталья Николаевна):

Очень интересная книга

Слава комментирует книгу «'Культура как ошибка'» (Лем Станислав):

это не книга, а статья, где коротко рассказываетса о книге немецкого иследователя Кепплера "Культура как ошибка".

ыыы комментирует книгу «Метро 2034 (главы 1-5) без иллюстраций» (Глуховский Дмитрий):

НЕПОНЯЛ ЧЬЯ

сергей комментирует книгу «Белый дракон» (Маккефри Энн):

прекрасная серия с отлично развитым сюжетом но в ней более 40 книг

Слава комментирует книгу «ГИА 2013. Математика. Тренировочные задания. 9 класс» (В. В. Мирошин):

мне помогло спасибо)

ВиКуЛьКа комментирует книгу «Долги предков» (Гудкайнд Терри):

Я обожаю книги Терри Гудкаинда прочитала все но все равно перечитываю и жду новых приключений главных героев

Петр комментирует книгу «Дон Жуан или Каменный гость» (Мольер Жан-Батист):

скачайте здесь - http://thelib.ru/books/moler_zhanbatist/don_zhuan_ili_kamenniy_gost.html

полька комментирует книгу «Баранкин, будь человеком!» (Медведев Валерий Владимирович):

хорошая книга

Аня комментирует книгу «Хижина дяди Тома» (Бичер-Стоу Гарриет):

очень интересная книга хижина дяди Тома

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net