Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Автор:	А. В. Щерба
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Случайные комментарии

алмагуль комментирует книгу «Тоска» (Гаврюшин Александр):

клёвый

Дари комментирует книгу «Военачальник поневоле» (Уотт-Эванс Лоуренс):

Чудесная книга. Море позитивных эмоций!

Диана комментирует книгу «Таня Гроттер и Мефодий Буслаев. Улётные фразочки, цитатки и афоризмы!» (Дмитрий Емец):

Хорошая книга

Петр комментирует книгу «David Bowie - стаpый амеpиканец для молодых и новых pусских» (Бочаров Олег):

Извините, конечно, но хоть Боуи и безвылазно живет в США с 1997, но всю жизнь оставался англичанином, а не американцем. Вам кстати крупно повезло, что вы попали на такой концерт. Я например, огромный фанат Боуи, не был на нем, просто потому что мне в 1996 было 2 года :) И кстати Дэвиду в 1996 было 49 лет, так что я бы не назвал его старым.

Бубнов Николай комментирует книгу «Грехи и страсти и борьба с ними» (Святитель Феофан Затворник):

Очень нужная и всегда "современная" книга, вернее, свод истинных утверждений, кои надобно современнику и знать и пользовать. Переживание за Чело в каждой строке. И сочувствие строгое и печаль за неизбежное "погружение" в страсти и советы простые по сути как надобно воспитывать в себе все стойкости и осторожности к проявлениям страстей.

Asmet комментирует книгу «Замок» (Вилсон Фрэнсис Пол):

Отличный сайт.И книги!

Elena комментирует книгу «Лестница в Эдем» (Емец Дмитрий):

мне понравилось.))) по второму кругу уже читаю

Андрей комментирует книгу «Путеводитель по Суйфэньхэ» (Коллектив авторов):

Мне нужна эта книга, так как я собираюсь посетить этот город, в ближайшем будущем.

Ксюнячко комментирует книгу «Зубы настежь» (Никитин Юрий Александрович):

Мне 11 лет очень люблю фантази и фантастику.Решила взять почитать эту книгу так как жду другую(а ждать очень долго),ну и взяла у папы (папа тоже любитель фантастики) и вот пока читаю очень нравится хотя и есть слова которые мне немного не понятны

Александр комментирует книгу «Любовь живет три года» (Бегбедер Фредерик):

Потрясающая книга. Каждый кузнец своего счастья! Крайне советую, читается на духу)))

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Щерба - Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Жанры