Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

Корел комментирует книгу «Аут» (Иртенина Наталья):

Среднестатистическая уныло-мистическая недострашилка. С назидательным концом. Очень на любителя.

влад комментирует книгу «Сын артиллериста» (Симонов Константин Михайлович):

книга очень интересная и познавательная

Николай комментирует книгу «А был ли мальчик? Скептический анализ традиционной истории» (Шильник Лев):

Уничтожением Минойской и Римской цивилизаций и понял, что это бред сивой кобылы. Если академию наук разгромят БОМЖи,то ни не станут академиками. Так и с варварами. Ведь несмотря на ликвидацию минойцев продолжали жить другие цивилизации. Да пусть возьмёт пример в нашей любимой стране. Сейчас происходит деградация народа на наших глазах.

Маша комментирует книгу «Экзамен любви» (Воробей Вера и Марина):

Говорят интересно..Посмотрим, я скачала себе на эл.книгу ))

сердар комментирует книгу «Война магов» (Прозоров Александр Дмитриевич):

классная книга

Микушин АВ комментирует книгу «Занимательно о микроконтроллерах» (Александр Микушин):

Вам не кажется не слишком этичным просить деньги за чужую работу? Хотя бы ссылку на сайт автора http://digteh.ru/ поставили :) Прошу связаться со мной по почте mikushin@ngs.ru

Фандорин комментирует книгу «Комитет 300» (Колеман Джон):

"Комитет 300" офигенная книга которая дает понимание в каком мире мы живем. Джон Колеман супер молодец. Встречал в интернет еще название "Мессия 300" если это продолжение обязательно прочитаю.

Эдуард комментирует книгу «История крестовых походов» (Райли-Смит Джонатан):

мне нужно биография джонотана смита и какую роль он сыграл в историе кратко

Лусик комментирует книгу «Врата ночи» (Степанова Татьяна Юрьевна):

Интересно

redpolkadotowl комментирует книгу «Ночь нежна» (Фицджеральд Фрэнсис Скотт):

Милые обывательницы, такие как вы и погубили в книге Мартина Идена.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры