Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Автор:	Я. В. Бологов
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Случайные комментарии

... комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Написанно простым доступным языком. Очень интересные идеи. Великая вещь великого человека! История к счастью всё расставит на свои места. Он оставался настоящим мужчиной до конца....

серж комментирует книгу «Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца» (Приставкин Анатолий Игнатьевич):

это хорошая книга

Ариох комментирует книгу «Пророчество для ангела» (Мяхар Ольга Леонидовна):

если хочешь поднять себе настроение - книги Ольги Мяхар помогут) я начал читать эту книгу вечером, а когда закончил ее уже было утро. читается очень быстро и легко.

Сакенчитай комментирует книгу «Лев, колдунья и платяной шкаф» (Льюис Клайв Стейплз):

Как Толкиене очень много интересного

kleo комментирует книгу «Главное правило принцессы» (Кира Филиппова):

Определенно лучше первой книги. В целом - понравилось. Совершенствуется автор.

Дашка комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

я с тобой согласна

леди эйвери комментирует книгу «Тимур и его команда» (Гайдар Аркадий):

самый лучший расказ

Татьяна Потапкина комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

дорого? 120 руб - это дорого за такую книгу? .. я бы больше заплатила. А ведь всякая мукулатура бесполезная еще дороже продается.

юлия комментирует книгу «Убийство на улице Морг» (По Эдгар Аллан):

гениально!

Алексей комментирует книгу «Государь» (Макиавелли Николо):

Спасибо.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Я. В. Бологов - Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Жанры