Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Автор:	В. В. Хабров
Жанр:	Программирование
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Случайные комментарии

катя комментирует книгу «Легенда Дремучего леса» (Стайн Роберт Лоуренс):

у меня книга про полночный поцелуй , полночный поцелуй 2 , зловещий лунный свет вообще жесть , ясновидящая тащюсь еще хочу

наталья комментирует книгу «Стать Демиургом» (Петрова Елена Владимировна):

мне очень понравились истории про Лейну, читаю на одном дыхании,не могу дождатся продолжения.

Виктория комментирует книгу «Пожиратель мух» (Алексеев Кирилл):

Шикарная книга. Пока читала была в полном ужасе. Вот это я понимаю ужастик, аж в туалет страшно ночью вставать.

Светлана комментирует книгу «Я - оборотень» (Dark Window):

Очень интересная книга,прочитала не отрываясь. Жаль что так грустно всё кончается :-( , а так бы и хотелось продолжения с хорошим финалом...

Андрей комментирует книгу «Хозяин и работник» (Толстой Лев Николаевич):

Прослушал книгу - зря потраченное время! Ни смысла, ни сюжета! Два мужика заблудились зимой в лесу, один умер, другой обморозился! Вот и вся книга! Бред полный и нет там ни какого глубокого и скрытого смысла, как любят высказываться литераторы (особенно в школе учителя). Вот, говорили учетеля, автор имел в виду... или там глубокий смысл... или автор хотел донести до читателей.... Бред, ну откуда учитель или читатель мог знать, что мог думать писатель!!!!! Он просто написал кнугу и всё! И не надо что либо выдумывать! Книга должна приносить удовольствие при чтении, эта книга не вызвала у меня ни каких положительных эмоций!

Покорительница мира*** )))))) комментирует книгу «Солдаты последней империи (Записки недисциплинированного офицера)» (Чечило Виталий Иванович):

очень интересная книга!!! оценка: от 1 до 10 моя оценка: 10 обожаю читать книги, особенно которые с приключениями!

Игорь комментирует книгу «Идиот» (Достоевский Федор Михайлович):

После рассказа осужденного на смерть, - стал ценить каждую минуту хизни ! Это больше чем книга !

Женечка комментирует книгу «Гарри Поттер и Дары смерти» (Роулинг Джоанн):

Мой Любимый персонаж-Воландеморт

Сергей комментирует книгу «Казаки в Африке: Дневник начальника конвоя Российской имперской миссии в Абиссинии в 1897/98 г.» (Платон Николаевич Краснов):

Хорошая книга

777 комментирует книгу «Одиночка» (Головачев Василий):

истина мира сегодня...отличная книга

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Популярные авторы

Популярные книги

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Жанры