Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Юлия комментирует книгу «Документная лингвистика» (С. П. Кушнерук):

Очень хороший сайт, мне очень понравился!

Владимир комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Если не сложно, то и мне пожалуйста.

Ярик комментирует книгу «Пир стервятников» (Мартин Джордж):

Супер Серия Формат для читалки Норм. Респект и уважуха

Мируся комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

Книгу прочла в бумажном варианте и сразу применила рекомендации на младшей дочери (7 лет)- действует не хуже нейролингвистического программирования. Я всегда знала, что что-то такое есть, но не понимала, что говорю не так. Теперь если удастся скачаю для своих подруг, т.к. с книгой расставаться не хочу, к ней надо периодически возвращаться.

I am комментирует книгу «Третий всадник мрака» (Емец Дмитрий):

Чукча-читатель, ник суперский!))))

Пират-ка комментирует книгу «Делопроизводство» (Денис Шевчук):

жаль, что нельзя скачать бесплатно((((

тайный агент 007 комментирует книгу «16-я книга. Сфера Танатоса» (Алекс Карр):

Мне очень понравилось, самая лучшая книга В МИРЕ!!!!!

Фёдор комментирует книгу «Александр ДИХНОВ» (Керторию Портал):

У него есть продолжение, серия книг называется

Федор комментирует книгу «Сын полка» (Катаев Валентин Петрович):

С чего качаешь?

Дмитрий Д. комментирует книгу «Последний Повелитель» (Шумилов Павел):

Кто-то помнит ещё этот сериал? Понравился он мне... Сначала он добавили в мой арсенал новое ругательство ("церкачи"); потом я нашёл в нём новый разум, которым наделён Дракон - после него все человеческие войны предстают как бунт в обезьяньем стаде, а дальше... носители нового разума (и не только драконы, но и воспитанные им люди) разлетаются по Вселенной... Это показано, по-моему, лучше, чем у Стругацких.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры