Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

настя комментирует книгу «Приключения Тома Сойера» (Твен Марк):

нормальный

saenra комментирует книгу «Северное сияние» (Пулман Филип):

посли фильма решила спомнить точный сюжет)а то фильм внёс сумятицу в память)

Александр комментирует книгу «Час Быка (рис.: Г. Бойко, И. Шалито)» (Ефремов Иван Антонович):

Спасибо за книги!Очень хороший сайт!

Fyys комментирует книгу «Месть компьютера» (Емец Дмитрий):

Круть

Саша комментирует книгу «Растительный мир России» (Издательство «ИДДК»):

ваапще нечего не нашол

Даниил комментирует книгу «Бабочка из бездны» (Серж Брюссоло):

книги про Пегги Сью класные

дафна комментирует книгу «Мальчик-вамп» (Емец Дмитрий):

Сергей, вы что да Емец самый потрясающий писатель после джоан коулинг роллинг!!!!

Молчанка комментирует книгу «Найти себя» (Юрий Иванович):

книга супер, читайте...

Мус комментирует книгу «2012. Хроника апокалипсиса» (Антон Медведев):

Отличная книга. Прочел за два дня. Все понравилось. Автор молодец. Действительно молодец.

Айх комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Школьникам это рановато. Греческие мифы по сути переложение части предыстории белой расы. Это начало современной цивилизации в самом её неприглядном виде.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры