Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

настя комментирует книгу «Дубровский» (Пушкин Александр Сергеевич):

Никто не знает главных героев Дубровского ?

Валерон комментирует книгу «Цена Империи» (Мазин Александр Владимирович):

Классная книжка!!!

Игорь Поль комментирует книгу «Команда: Шакал и волки» (Колычев Владимир):

Замечательная, очень увлекательная книга. Читать очень интересно, нет ничего лишнего, все реалистично и по существу. Моя оценка 5 баллов!!!!

Сара комментирует книгу «Любовь, только любовь» (Бенцони Жюльетта):

есть только 2 части или ещё? Если есть еще напишите пожалуста название. Очень понравилась книга!!!

Катя комментирует книгу «Наш китайский бизнес» (Рубина Дина Ильинична):

моя любимая книга!!!!

Неважно комментирует книгу «Робинзон Крузо» (Дефо Даниэль):

ну не по заказу а так нормально

Виктория комментирует книгу «Бес шума и пыли» (Мякшин Антон):

Как-то незаметно даже "влюбилась" В Адольфа! Душа требует новых приключений в его компании!

Дмитрий комментирует книгу «Сказка о попе и о работнике его Балде» (Пушкин Александр Сергеевич):

Хорошая сказка! Читал и выучил на изусть.

Иулия комментирует книгу «Размышления о Божественной Литургии» (Гоголь Николай Васильевич):

Спасибо, огромное!

Елена комментирует книгу «Шоколадная ворона» (Саша Канес):

интересная книга,читается быстро. Пишет мужчина

Информация для правообладателей