Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

Александр Соколов комментирует книгу «Попытка возврата -2» (Николаевич Конюшевский):

О книгах серии "Попытка возврата" По моему мнению книга являет собой собрание обывательских мифов о войне. Я бы сравнил книгу с "Янки при дворе короля Артура", но не буду, Марк Твен гораздо талантливее автора.Вообще я бы посоветовал авторам, пишущим об альтернативной истории сначала основательно изучить реальную историю.

Анна комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Считаю аналогично

Еврею! комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Как может Священная писания состояться из человеческих слов? А вот здесь доказательства того, что вы исказили Священные писании! «За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца. Они искажают слова, меняя их местами, и забыли долю из того, чему их научили… Мы также взяли завет с тех, которые сказали: «Мы христиане» . Они забыли долю из того, что им напомнили и тогда Мы возбудили между ними вражду и ненависть до Дня Воскресения» (К 5:13)

марина комментирует книгу «Мутантка» (Мяхар Ольга Леонидовна):

Книга - угар,всем советую, плюс еще такая любовь - ни в одном романке не найдешь!

Татьяна комментирует книгу «Тростниковая флейта: Первая книга стихов» (Александр Цыганков):

Три книги стихов Александра Цыганкова отвечают за него. В каждой можно найти ответ на вопрос: «Что такое жизнь?» А главное, каким слогом сказано! «Земным дыханием стекло Отогреваю от мороза, На Рождество, как в первый раз, Я жду библейскую звезду. Как будто станет с ней светло. Но не поэзия, а проза Ведёт полуночный рассказ Волхвов, кочующих по льду. В Сибири лес на сотни лет, И хватит звёзд для каждой ели, Но что мне делать с тишиной Нечеловеческой тоски? Волхвует ночь, и звёздный свет, В дверях и окнах, в каждой щели, Сквозит вселенской сединой Со дна евангельской строки…» («Рождественская ночь») Рекомендую всем ценителям поэзии.

Алёна комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

137 легенд!!!

Мария комментирует книгу «Таинственный остров» (Верн Жюль Габриэль):

не могу прочитать

kalmik комментирует книгу «Солдаты последней империи (Записки недисциплинированного офицера)» (Чечило Виталий Иванович):

Это вы всё про..али, совки драные! Не мешайте афтару ваше дерьмо выворачивать наружу, что бы следующие поколения в него не вляпались.

Варька комментирует книгу «Человек-амфибия» (Беляев Александр Романович):

Надо тхт скачивать

Виктор комментирует книгу «Крестный отец» (Пьюзо Марио):

Ну, Сицилиец, это больше рассказ про Итальянского Робин Гуда. А книг, напрямую связанных с фильмом нет получается....

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Жанры