Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Автор:	О. Е. Цацура
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Случайные комментарии

Сергей комментирует книгу «Удар иглы» (Стальнов Илья):

Прочитал Демоны космоса,Госпитальер,Черная Армада-книги супер.Рекомендую!Автору РЕСПЕКТ!!!

Солнышко комментирует книгу «Словарь уникальных морфем современного русского языка» (Лариса Викторовна Рацибурская):

Очень помогла

Настя комментирует книгу «Домовенок Кузька» (Александрова Татьяна):

Книга СУПЕР-ПУПЕР!!!!

румина комментирует книгу «Решаем примеры. 1 класс» (Ольга Евгеньевна Васильева):

ну где примеры там же нет я не могу открыть эту книгу .

андрэ комментирует книгу «Охота на пиранью» (Бушков Александр Александрович):

Ничего подобного,никогда не читал,не слышал от людей и не видел в кино. Книга-шедевр!

ольга комментирует книгу «Темная Башня» (Кинг Стивен):

"редкая птица..."как у Гоголя, так и и Кингом - редкий читатель доберется до последней книги о"Черной башне".Дамы и Господа! не увлекайтесь!Опасно потерей большого количества времени впустую, бестолку.

Людмила комментирует книгу «Трудно украсть бога» (Алексей Макеев):

Имела несчастье купить и начать читать "Трудно украсть бога". Я человек немолодой, и когда-то любила читать книги Н.Леонова о Гурове. Творение же А.Макеева.... Я честно начала читать,но дойдя до дневника полицейского, датированного 1904! годом, где мастера золотых дел несколько раз на полном серьезе называют золотарем.... В общем, кошмар, жаль потраченных денег и обидно за хорошего якобы соавтора. Стыдно сочинять и издавать такие книги.

Мария комментирует книгу «Магия и жизнь. Газета сибирской целительницы Натальи Степановой №1 (1) 2005» (Магия и жизнь):

Здравствуйте Наталья Ивановна! У меня к вам очень большая просьба помочь мне!дайте мне пожалуйста заговор.Мой муж каждый день пьет,курит какую-то травку,когда приходит домойв нетрезвом виде срывается на меня на детей,поднимает руки,орёт,я просто уже дрожу от него,боясь на то что в один прекрасный день он просто убьёт меня.Он психически нездоров уже,и это всё от пьянки,даже когда и видишь его трезвым он и то орёт,всега ищет причину поругаться чтоб уйти из дому и выпить,я два месяца назад родила ему дочь,думала бросит пить может,изменит всою жизь,но увы ещё хуже стало,и с каждым днём всё хуже и хуже и друзья его алкоголики постоянно кто-нибудь позовет его выпить,не они так он сам.я живу в страхе,и незнаю что мне с этим делать,как избавить его от пьянства, от психики этой.если день не выпьет,а это редко бывает,то психует,не находит себе место.Помогите мне пожалуйста,я хочу помочь моему мужу,у него же ещё дочь совсем аленькая.

Олексій комментирует книгу «Библия секса» (Джоанидис Пол):

книгу ще не читав але думаю що вона цікава і є що знеї пириняти собі

Ирина комментирует книгу «Дневник юной леди» (Молчанова Ирина):

Очень интересно!Не устаю перечитывать!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Е. Цацура - Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Жанры