Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

krokodila комментирует книгу «Любимчик Судьбы» (Маркелов Олег):

Злотников и компания - это всегда прекрасное чтение (вкусное) и очень полезное, особенно для сдачи ЕГЭ по обществознанию (ненавязчивый патриотизм, идеология монархизма, формы государственного устройства, дух и духовность...)

лои ихол и имбел комментирует книгу «Рассказы, сказки, стихи» (Осеева Валентина):

лашпе не лоховое это всё

Alex комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Обень жаль, что в формате txt книги искажаются таблицы и рисунки - этот формат лучше других конвертируется для читалки Amazon Kindle. Книга достойна изучения.

надежда комментирует книгу «Кадавр. Как тело после смерти служит науке» (Мэри Роуч):

я.прошу что бы мое тело после смерти забрали для науки.если конечно я пригожусь

Карина Кит комментирует книгу «Проклятье Серебряного леса» (Ольга Панова):

Книга интересная,читается на одном дыхании. Слог действительно простой и незамысловатый. Книга чисто сюжетная,захватывающая. Если хотите скоротать вечерок,убить время – это книга идеальна для вас!

Матвей комментирует книгу «Карандаш и Самоделкин в стране шоколадных деревьев» (Постников Валентин Юрьевич):

Я хочу Книгу полной

ЯЯЯЯЯ комментирует книгу «Магия любви. Самая большая книга романов для девочек (сборник)» (Дарья Лаврова):

Отличная книга!

I love Lololoshka комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Вожак своры? Она упала в реку -_- Но мне её всё равно жалко((( Просто без её смерти Огнезвёзд не стал бы Огнезвёздом...

Александр комментирует книгу «Люди-скелеты Юпитера» (Берроуз Эдгар Райс):

Читал всю серию очень давно, но сейчас с удовольствием перечитаю снова!!!Великолепное произведение!

настя комментирует книгу «Корова» (Андрей Платонов):

расскажите пожалуйста о чём эта книга и напишите имена главных героев

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры