Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

felix комментирует книгу «Приключения барона Мюнхаузена» (Распе Рудольф Эрих):

смешной был дядька. по-другому читается, чем когда в детстве. веселее чтоли. _)

Ната комментирует книгу «Ржавый Рыцарь и Пистолетов» (Мельникова Ирина):

Книга интересная,остросюжетная.хотя у Мельниковой есть и более замечательные романы.Все равно советую.

Тане4ка комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

Слушайте, а как скачать книгу чтобы можно было читать ее на телефоне? (у меня там есть папка специально для книг)

Галина комментирует книгу «Русская красавица» (Ерофеев Виктор Владимирович):

Прочитав роман, была шокирована пошлостью, которая была лейкмативом всего произведения.Сплошное нравственное разложение,оголяющее интимные отношения на показ. Что может молодёжь взять, как пример. Просто ужас берёт, когда читаешь. Уверена, что такая книга направлена на развращение молодёжи.

Николай комментирует книгу «А зори здесь тихие...» (Васильев Борис Львович):

Хорошая книга, и сюжет тоже не плох.

Cовесть Зумрада комментирует книгу «Межевой рыцарь» (Мартин Джордж):

Наверно,не смог дочитать))))

Алексей комментирует книгу «1812 год в "Войне и мире"» (А. Витмер):

Какая жалоба правообладателя? Витмер умер в 1916 году, 75 лет давно прошло, и книга находится в общественной собственности, в связи с чем все "правообладатели" могут идти по известному адресу.

леонтий комментирует книгу «Алхимик» (Коэльо Пауло):

спасибо

артем комментирует книгу «Лесные сказки» (Николай Сладков):

Хорошие

инна комментирует книгу «Искусство войны» (Сунь-цзы):

да уж, жалоба правообладателя - это перебор. интересно, смахивает на лозунг "Сунь Цзы жив, Сунь Цзы будет жить!"

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры