Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Случайные комментарии

серёга комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Если кто уже купил и скачал, киньте пожалуйста мне на е-мейл: не имею денег выкупить, студент:(

Алекс комментирует книгу «Другие голоса, другие комнаты» (Капоте Трумен):

Трумен Капоте раскрывает нам переживания мальчика,оказавшегося в новой-странной для себя среде.Это рассказ о переживаниях возникающих у детей ,оказавшихся в совершенно новой обстановке.Новая странная-пугающая- манящая среда вызывает чувства от страха и неприятия до желания изучить ее и найти друзей.

Сергей комментирует книгу «Возвышение Хиспа» (Миротворцев Павел):

Хочу третью часть((((((((

илья комментирует книгу «Черная Земля» (Кирилл Довыдовский):

нормально читать можно

Nastua10 комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Мне задали это читать в 4 классе, и мне понравилась эта книга!

маски комментирует книгу «Пятнадцатилетний капитан» (Верн Жюль Габриэль):

Эта книга замечательная, но очень большая! Не хочу дочитывать! фу фу фу

Таня комментирует книгу «Баба-яга Бессмертная» (Никитина Елена):

Книга интересная, хорошо поднимает настроение

ильнур комментирует книгу «Земля смерти» (Вебер Дэвид Марк):

ну очень интересная книга! Читаю 2 раз

Алена комментирует книгу «Вознесение (Роксолана, Книга 1)» (Загребельный Павел Архипович):

Сериал мой любимый!Так захватил,что книгу захотелось прочесть.

Настюха комментирует книгу «Повелительница грозы» (Илона Волынская):

Я все книги прочитала:1 Фан-клуб колдовства 2Ведьмино наследство. 3 Колдовской квест. 4 Магия без правил 5 Тень дракона 6 Повелительница грозы 7 Гость из пекла

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в управлении валютным риском банка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Жанры