Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Автор:	Е. Ю. Щетинин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

Случайные комментарии

уар комментирует книгу «Впеpеди - вечность» (Бачило Александр Геннадьевич):

Автор произведения "Впереди-вечность" - Александр бачило. Безо всяких соавторов.

Светлана комментирует книгу «Роман» (Сорокин Владимир Георгиевич):

разочарована!Смысл сего произведения прослеживается довольно смутно.Смешение жанров не лучшим образом повлияло на книгу, разрубив ее на две конкурирующих полукниги, с явным преимуществом первой и абсолютно безнадежной по смыслу второй.

Sergii комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Сия книга не для средних умов.мне жаль тех, кто прочёл, но ничего не понял!

ксения комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

это очень интересный рассказ он мне очень нравится

миша комментирует книгу «Любовь к жизни» (Лондон Джек):

как скачивать?

Diana комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Я считаю что легенды и мифы этот интересно

Рафаэль комментирует книгу «AutoCAD 2011. Самоучитель» (Андрей Александрович Орлов):

класс. то что я искал

сэрж комментирует книгу «Новая опричнина, или Модернизация по-русски» (Андрей Фурсов):

Постепенно все придут к этому выводу - нужна инновационная опричнина! Но, надо оторвать ВВП от , взявших его в заложники временщиков...