Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Автор:	Е. П. Бочаров
Жанр:
Серия:	Прикладная информатика. Научные статьи
Аннотация: Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.

Случайные комментарии

Светлана комментирует книгу «История религий Востока» (Васильев Леонид Сергеевич):

Я читала книгу "История религий востока" лет 15 назад. Мне она очень, очень понравилась...

Айсель комментирует книгу «Под мраморным небом» (Джон Шорс):

За свои 17 лет прочитала множество книг, но эта , оставила глубокий след в моем сердце, это не пересказать словами, прочитывая каждую страницу глубоко задумываешься над своей жизнью, сочувствуешь героям романа, на глазах пробегают слезы, это восхитительная книга, слава автору,советую всем прочитать , и я уверена,что вы себе откроете совершенно другой мир, я прочитала всю книгу(440 страниц) за 1 день))))

)))00 комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

))))))))))))))точно

Аська комментирует книгу «Воин сновидений» (Илона Волынская):

Обожаю книги про Ирку Хортицу

марьяна виковая комментирует книгу «Я убиваю» (Фалетти Джорджо):

крруто мне оч понравилось люблю такие книги я и сама люблю мучить людей

анна комментирует книгу «Таня Гроттер и птица титанов» (Дмитрий Емец):

не знаю, по моему классная книжка.

Гэндальф комментирует книгу «Сердца трех» (Лондон Джек):

Джек Лондон, наверное, самый правдивый и романтичный писатель, никогда не встречала какого-либо другого писателя, оставившего более глубокий след в мировой литературе..

Таисия комментирует книгу «Сын полка» (Катаев Валентин Петрович):

Спасибо огромное, всё быстро загружается и легко найти :-)

Полдан комментирует книгу «Ермитажный театр великия Екатерины. Ч. 2» (Екатерина II):

хренннннннь

эрик комментирует книгу «Ангарский Сокол» (Дмитрий Хван):

где читать?

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Е. П. Бочаров - Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Жанры