Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Автор:	А. В. Щерба
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Случайные комментарии

Я люблю Котов - Воителей комментирует книгу «Битва за лес» (Хантер Эрин):

Советую всем прочитать!!! Действительно,когда кто-нибудь умирает , тоже плачешь... Осталось мне проситать восем чуть -чуть...12 книг и всё.(Всегото XD) Вобщем читайте всеее)))

Анютка комментирует книгу «Уроки любви» (Уилсон Жаклин):

Книги Жаклин Уилсон все классные, я от них угораю. Так зачитываюсь, что за день прочитать могу...Вобще книги СУПЕРСКИЕ!

Светогор id91259800 комментирует книгу «Язычник» (Александр Мазин):

ЧТОБЫ ВАС НИКТО НЕ СМОГ ОБМАНУТЬ,ПРОЯВЛЯЙТЕ - "ЗДРАВОМЫСЛИЕ" ЧИТАЙ КНИГУ " КОЩУНЫ ФИНИСТА ЯСНО СОКОЛА" ("Кощуны" - предания, сказания о былой старине; "Финист Ясный Сокол" - сказочный образ возрождающейся России). -Трехлебов А. В Сведения, содержащиеся в этой книге, интересны для самого широкого круга читателей, поскольку затрагивают все области жизнедеятельности человека.Особенно они необходимы тем, кому не безразличны судьба и наследие России. :)

Svetok комментирует книгу «Абдалла бен Абдель Азиз ас-Сауд - король Саудовской Аравии, миллиардер» (Спиридонова Елена):

Спасибо большое)! С уважением,

сейбер комментирует книгу «Знатная плутовка» (Басби Шарли):

книга"знатная плутовка" моя самая любимая книга!!столько приключений.....!! самая интересная книга!!!

Песчанная буря комментирует книгу «Огонь и лед» (Хантер Эрин):

Обажаю книги коты-воители читала первые 2.Хочу остальные почитать.Кстате кто читал только 1 часть и думает что Песчанная буря(Горчица)злая то они ошибаются.Во 2 части(этой)она подобреет к Огнегриву(Огоньку).

мара комментирует книгу «Второй удар гонга» (Агата Кристи):

классная книга

нету комментирует книгу «Ступени пирамиды» (Белозеров Антон):

класс

берн комментирует книгу «Хоббит, или Туда и обратно (пер. Н. Рахмановой)» (Толкиен Джон Роналд Руэл):

книга хорошая и очень поучительная. одна из самых моих любимых книг.

Елена комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Это замечательная книга. Фильм действительно не передал всё, что в книге. Те, кому не понравился роман либо не доросли, если это школьники, либо просто это не их стезя, если взрослые люди.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Щерба - Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Жанры