Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

гость комментирует книгу «Ванька» (Чехов Антон Павлович):

а почему книга "Хамелеоном" называется?

мария комментирует книгу «Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 26» (Наталья Ивановна Степанова):

теперь когда убрали календарь и поменяли чтобы покупали книги просто бизнэс ужас какой вот тебе и целительница

Оксана комментирует книгу «Мужчина и методы его дрессировки» (Гущина Лилия):

Замечательная книга, подчеркнула много нового и усвоила то, что лежало "на поверхности", насмеялась. Автору - Спасибо!

Лиана комментирует книгу «Человек в футляре (Сборник)» (Чехов Антон Павлович):

оч. классно

эльвира комментирует книгу «Русский язык. 2 класс. Вставь букву. Грамматические игры» (О. В. Безкоровайная):

нечего

Даниила комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Да, действительно! Книга мне понравилась, не смотря на то, что читала я её в 13 лет... Я не отрицаю, что кому-то она может не нравиться. Но есть люди, которым не дано понять, а они в комментариях всякую грязь разводят! Хоть бы постеснялись!!! Остальным - приятного чтения)

Лизавета комментирует книгу «Лже-Нерон» (Фейхтвангер Лион):

Простите,книга называется "Гойя или тяжкий путь познания"

Игорь комментирует книгу «Лесная капель» (Пришвин Михаил Михайлович):

Хороший формат очень-очень

юля стрельникова комментирует книгу «30000 примеров по математике. 3 класс» (О. В. Узорова):

решать

александр корнейчук комментирует книгу «От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II» (Андрей Дмитриевич Михайлов):

не скачивается и не покупается никак

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры