Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Автор:	Я. В. Бологов
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Случайные комментарии

елена комментирует книгу «Виват, Сатана!» (де Сайн Али):

муть какая, бе... автору лет 17 наверно... чушь несусветная! антихрист какой-то недоделанный...люди, даже время не тратьте на ЭТО.

Казино агат комментирует книгу «Азарт» (Хмелевская Иоанна):

Замечательная книга.

Леся комментирует книгу «Любовь, только любовь» (Бенцони Жюльетта):

Очень понравилась серия Катрин. Прочла на одном дыхании 5 книг.

Михаил комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

кто нить киньте книгу на мыло плиз.

Ваня комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Скиньте ссылку пожалуйста!

Владимир комментирует книгу «Тельняшка для киборга» (Рубан Николай Юрьевич):

Отличная книга очень понравилась Сам был курсантом только Лёдчикои:)

Ната комментирует книгу «Земля бушующих страстей» (Битнер Розанна):

Потрясающая книга,захватывающий сюжет.В первой половине книги читаем про переселенцев на Дикий Запад,нападения бандитов,индейцев,торнадо и т.д. Вторая половина книги о жизни главной героини Джолин в Монтане.Очень интересная книга.Советую.

Анастасия комментирует книгу «Чудовище / The Monster» (Ван Вогт Альфред Элтон):

Эмоционально напряжонная книга Элтона,проповедь и исповедь в двух словах

путин комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

ещё парочку техник выучу и буду как путин...ждите

ира комментирует книгу «Популярный англо-русский и русско-английский словарь. Транскрипция и транслитерация английских слов русскими буквами» (Владимир Шпаковский):

я тоже

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Я. В. Бологов - Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Жанры