Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Автор:	В. В. Хабров
Жанр:	Программирование
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Случайные комментарии

serega_112 комментирует книгу «Автоэнциклопедия» (Юрий Васильевич Гейко):

the coool))

жанна комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

не скачалось ни в одном формате

Pascal комментирует книгу «Аватар бога» (Алексей Атеев):

Хм, рецензия слабая. Честно - книгой впечатлен.

Ксения комментирует книгу «Самоучитель по толкованию снов» (Врублевская Галина Владимировна):

Отличный самоучитель! В отличие от бесчисленных сонников эта книга реально помогает расшифровать сны!

О-К комментирует книгу «Знаменитые дела судьи Ди» (ван Гулик Роберт):

Жаль только, нет на сайте четвертой книги - "Тайны нефритовой доски"...в списке есть, а ссылки на скачивание нет... А вообще, каждая книга серии - самостоятельное произведение, так что можно начинать с любой книги:)

Виктор Николаевич комментирует книгу «Служба В Потешных Войсках Хх Века» (Отян Анатолий):

Служил срочную в Туле в 1968 г.Был на сборах сборной дивизии в Мясново.Книге рад-столько воспоминаний!Спасибо!

раке комментирует книгу «Империя тюрков. Великая цивилизация» (Рустан Рахманалиев):

много впечатлений. В основном позитив. Немного но нашел про своих прапредков. Дело в том что я керей (ке(а)раит если Вам так удобнее).Думаю все намного проще чем все напридумывали. КЕРЕЙ от тюркского керу(распятие) и родовой тамгой является крест .За чем так усложнять. и вообще еще много впечатлений и мысли на эту тему. В целом согласен фундаментальная работа на многие годы. Единственное жаль что автор так и не вылез из своих узбецких или уйгурских штанов. Изв если что не так.

Влад комментирует книгу «Медицинские и социальные последствия употребления алкоголя» (Углов Федор):

отличная книга, жаль что я так поздно до нее добрался. допился до первичного цирроза, теперь лечусь урдоксой и придерживаюсь диеты...

Дарья комментирует книгу «Пир стервятников» (Мартин Джордж):

Большое спасибо за бесплатные книги, ибо в книжном каждая стоит аж по 400 рублей. Формат прекрасный!

пушистая и няшная комментирует книгу «Такая разная любовь» (Воробей Вера и Марина):

Очень замечательно, можно скачать бесплатно и быстро!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Популярные авторы

Популярные книги

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Жанры