Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Марк комментирует книгу «Трагедия Литвы: 1941-1944 годы» (Авторов Коллектив):

Трагедия Литвы: 1941-1944 годы, сегодня в Литве из бывших убийц и бандитов делают героев, ставят им стелы и памятники. Хотелось бы принять участие в повторном расследовании этих преступлений. Хорошо было бы поднять архивы судебных документов, что бы узнать, за какие преступления были расстреляны те, кому сегодня в Литве жгут свечи и носят цветы. То время было страшное, у меня за плечами две войны, и на них было все чудовищно просто, но сегодня в Прибалтике зарождается новое семя, из которого вырастет поколение, которое будет гордиться делами своих прадедов. Необходимо показать в доступной форме, какими именно делами они будут гордиться. Если возможно, сообщите мне о каких нибудь шагах в этом направлении или с кем можно связаться по этому вопросу.

Рузанна комментирует книгу «Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой» (Куртис Кейт):

Ребята,всем рекомендую прочесть книгу от автора Де Сент-Экзюпери Антуан (маленький принц) Эта сказка для взрослых,научить заново мечтать!!!

Любовь комментирует книгу «День луны» (Абдуллаев Чингиз Акифович):

Только время потеряла.

викториия комментирует книгу «Тимур и его команда» (Гайдар Аркадий):

мне очень понравился этот рассказ

Маша комментирует книгу «Сессия: Дневник преподавателя-взяточника» (Игорь Данилевский):

"Сессия" Данилевского классная!

какашка комментирует книгу «Хроники Нарнии: Племянник чародея» (Клайв Льюис):

чем он закончился

настя комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

нам училка говорит что нам это в жизни пригодится зачем они нам нужны

alx комментирует книгу «Хранитель Времени» (Сергей Морозков):

Это графоманство а не книга. Не развитие сюжета, а сплошное самолюбование автора собой (в лице ГГ) и своим слогом.

Виталий комментирует книгу «Закрытая школа. Сопротивление» (Ирина Щеглова):

Всего будет 4 части книг Закрытая школа.Где скачать мне 2 часть Сопротивление в формате моби?

Аыв комментирует книгу «Крестный отец (перевод М.Кан)» (Пьюзо Марио):

Архив пустой!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры