Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных

Автор:	Р. А. Григорьев
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.

Случайные комментарии

уар комментирует книгу «Впеpеди - вечность» (Бачило Александр Геннадьевич):

Автор произведения "Впереди-вечность" - Александр бачило. Безо всяких соавторов.

Михаил комментирует книгу «Экзо» (Катлас Эдуард):

очень понравилось. динамично . интересно представлена перспектива будущего сегодняшней перенаселенной Земли.

оля комментирует книгу «Рождественский кролик» (Дарья Донцова):

а как скачивать?

Janka комментирует книгу «Цусима» (Новиков-Прибой Алексей Силыч):

Grandioznaja kniga, v detstve chital, do sih por kartini srazhenij pered glazami...

Виктория комментирует книгу «Ответы на экзаменационные билеты по географии. 9 класс» (Дмитрий Обычев):

как скачать ответы на экзамены по географии на 9 класс?автор:Р.В.Гладковский,А,И.Довгань,Л,Б,Паламарчук,В,В,Совенко!!!!!!!!!!!!!

ксюшка комментирует книгу «Заколдованный зоопарк» (Серж Брюссоло):

платно за 60 рублей ( смотри надпись мелкими голубыми буквами чуть выше )

данила комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

нам в 6 классе задали вспомнить что в 5 задали а мы это читали

Иван комментирует книгу «Возвращение» (Стил Даниэла):

Вот здесь есть: http://thelib.ru/books/stil_daniela/vozvraschenie.html

Наташа комментирует книгу «Милый друг» (де Мопассан Ги):

Прочитала ваш отзыв об авторе и решила прочитать эти книги, я нашла их у своей свекрови, у нее семь томов Ги де Мопоссана. Спасибо за рекомендации.

Катерина комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

ну вобще,Булгаков был врачем,и у него есть рассказ "Записки юного врача",прочитай и поймешь что Булгаков кололся морфием:)

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net