Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

Yaeto комментирует книгу «Зайти с короля» (Доббс Майкл):

Радуйтесь. Может быть так хоть кто-нибудь узнает о переводчике Ю.Ф. Орехове.

смычка комментирует книгу «Античные хроники» (Леженда Валентин):

жвачка ,но классная

Елена комментирует книгу «Метель» (Владимир Сорокин):

Прочла "Метель" В.Сорокина за два дня... Изначально была увлечена стилем написания, но сюжет как-то не интриговал... Когда появились пирамидки, витаминдеры, великаны и прочая ересть, наступило полное разочарование... Думаю, автору не стоит претендовать на подобие русских классиков! Нельзя смешивать стилистику 19 века с больной фантазией! Книга - полная чушь! Извините!

Мышка Дорис комментирует книгу «Фантазии женщины средних лет» (Тосс Анатолий):

Мне просто не понравилось.

Вова комментирует книгу «Кровь артефакта» (Васин Роман):

Вообще супер. читается легко и не оторваться вообще!

Luba комментирует книгу «Фантазии женщины средних лет» (Тосс Анатолий):

Присоединяюсь к тем, кому книга понравилась. Ее я читала уже несколько раз (открываешь на любой странице и читаешь).

катя комментирует книгу «Курс настоящей стервы» (Евгения Шацкая):

автор дал жить многим девушкам,по новому,большое ей спасибо***)))

Aksusha комментирует книгу «Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека» (Никонов Александр Петрович):

Особенно порадовало новоизобретенное Виктором слово "сорказм". Яро и колоритно :)

Елена комментирует книгу «Четверо из России» (Клепов Василий Степанович):

Спасибо, что нашли эти замечательные книги. Еще есть"Мы с Севой в лесу", "Севины квартиранты", "Синие огоньки", "Про Ивана Хорошего Человека", "Птичка-сестричка", "Мыс Доброй Надежды", "переполох на опушке". Герой книги сын Клепова. У кого есть еще и эти произведения буду очень признательна.

оксана комментирует книгу «Жизнь после развода. Живу, дышу, люблю» (Елена Елфимова):

Книга изменила жизнь

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Жанры