Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

наталья комментирует книгу «Заговор в начале эры» (Абдуллаев Чингиз Акифович):

книга офигеная!!! очень понравилось, спасибо огромное)) XD

Павел комментирует книгу «Тени Чернобыля» (Дядищев Александр):

одна из худшиг книг в серии сталкер( много времени уделено повести клык которая мне вообще не понравилась. единственное что понравилось рассказ байки из склепа

Марія комментирует книгу «Вурдалак Тарас Шевченко» (Бузина Олесь):

Соромно за таких "письменників" як Олесь Бузина який не тільки не знає історії, не може поетично розуміти творів та ще й не обізнаний у світовій літературі якщо нашкрябав такий "шедевр".

О-К комментирует книгу «Один лишний труп (Хроники брата Кадфаэля - 2)» (Питерс Эллис):

хроники брата Кадфаэля - отличная серия. замечательные, удивительно человечные детективы. прочтите - не пожалеете:)

Ольга комментирует книгу «Мужчина на блюдечке, или Будет все, как ты захочешь» (Юлия Шилова):

У нее уже была аналогичная книга..как то не интересно стало читать....на середине книги совсем муть какая то....такое впечатление что у автора фантазия сдает...я все ее книги прочитала, нравились..но эта...

аня комментирует книгу «Опасное соседство» (Вильмонт Екатерина Николаевна):

классная книга!автор точно знает то что нужно подростку

лала комментирует книгу «Язык взаимоотношений (Мужчина и женщина)» (Пиз Алан):

оч нрав

nl0601 комментирует книгу «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник» (Денис Владимирович Лысенко):

Замечательная книга! Оторваться просто невозможно, прочитала первые две части

обожатель котов воителей! комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

книги в общем хорошие но токо БЛИН ЭТИ ИДИОТСКИЕ ИМЕНА У КОШЕК И КОТОВ!!! блин в саше и звездоцапе там кота сосна зовут!! ЧЁ в жопу за огнезвёзд? крутобок у него чё крутой бок? йоу - йоу?

Лена комментирует книгу «Искусство любить» (Фромм Эрих):

Обожаю все его книги, они очень точно определяют суть

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры