Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор: Г. И. Пеникас
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

Вики комментирует книгу «Мои путевые записи» (Джоли Анджелина):

Отличный сайт!!!спасибо за возможность скачивать книги бесплатно!

Леся комментирует книгу «Любовь, только любовь» (Бенцони Жюльетта):

Очень понравилась серия Катрин. Прочла на одном дыхании 5 книг.

Реба комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Тяжело верится,конечно...но можно со мной тоже поделиться?Очень хочется почитать,а в бумажном виде просто нет никакой возможности...

Александр Кимиво комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Спасибо за загрузку. Вы делаете очень доброе дело! Молодцы! К сожалению материально помочь не могу. Книгу эту, "Тайный советник вождя" я давно читал. Еще первое издание. Но то, что я нашел эту книгу у Вас, безмерно благодарен!!!

Надежда комментирует книгу «Ночевала тучка золотая» (Приставкин Анатолий Игнатьевич):

одно из лучших произведений, которое я читала

Несквик комментирует книгу «Рабыня страсти» (Смолл Бертрис):

Много лет тому назад читала эту книгу,до сих пор помню как на одном дыхании я ее прочитала,удивительная книга и интересная история)))

Елена комментирует книгу «Голубчик» (Улицкая Людмила Евгеньевна):

Лада, что значит цель рассказа? Писатель вряд ли ставит себе какую-то цель - это было бы слишком прагматично для художественного творчества. А впечатление Ваше как раз показывает, что рассказ хороший, сильный. Улицкая показала нам, как трагична судьба человека, которого растилили в юном возрасте. Это путь в никуда, гибель. А что, было бы правдивее показать героя счастливым и полным творческих сил? Конечно, бывает и такое. Мы знаем успешных и знаменитых геев-музыкантов, артисов и т.д. Но сколько сгинуло, пропало на этом пути. Тут другое непонятно: что было бы с мальчиком, если бы на его пути не встретился такой "отчим"? Проявился бы его латентный гомосексуализм или он смог бы жить обычной жизнью?

Christie комментирует книгу «Ребекка» (Дю Мурье):

В книжном варианте кончается здесь же, только у меня, видимо, перевод другой. Все тайны герои уже узнали. Нам ещё в школе учительница английского рассказала о Дафне дю Морье -- я её читала всё, что нашла в магазинах. А "Рейчел" -- ещё лучше: там тайна заглавной героини так и не разгадана -- любила ли она этих мужчин или была орудием итальянской мафии!

Вадим комментирует книгу «Книга будущих командиров» (Анатолий Митяев):

Не читал, Интересно прочитать.


Информация для правообладателей