Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Автор: Е. Ю. Щетинин
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

коля комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

обожаю коты воители и я там из кошек звёздный луч

аноним комментирует книгу «Синяя Птица» (Самойлова Елена):

класная книга!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

неясыть комментирует книгу «Летающие острова» (Бушков Александр Александрович):

хотелось бы больше книг про приключения

Павел комментирует книгу «Тени Чернобыля» (Дядищев Александр):

одна из худшиг книг в серии сталкер( много времени уделено повести клык которая мне вообще не понравилась. единственное что понравилось рассказ байки из склепа

Наталья комментирует книгу «Эрик XIV» (Стриндберг Август Юхан):

Чудесное произведение на исторические финско-шведские мотивы. Действительно, стоит прочитать, так как стиль помогает понять принципы современной шведской театральной постановки.

Natalya комментирует книгу «Безмолвная честь» (Стил Даниэла):

Для Натальи Ссылка на скачивание книги Даниэлы стил чуть выше.Написано БЕЗМОЛВНАЯ ЧЕСТЬ.Доступные форматы.

Татьяна комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Оксана, а вы библию-то читали?) Там же чётко написано, что Христа распяли римляне! Которые потом прибрали к рукам все ключевые посты и свалили всё с больной головы на здоровую))

Ольга комментирует книгу «Любовь, только любовь» (Бенцони Жюльетта):

Отличная серия. Все книги прочла на одном дыхании. Очень понравилось. Побольше бы таких романов.


Информация для правообладателей