Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Автор:	Б. Е. Бродский
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

Случайные комментарии

Евгений комментирует книгу «Узы крови» (Шелдон Сидни):

Очень люблю детективы.Очень благодарю за возможность их прочитать.

Слава комментирует книгу «'Культура как ошибка'» (Лем Станислав):

это не книга, а статья, где коротко рассказываетса о книге немецкого иследователя Кепплера "Культура как ошибка".

Иришка комментирует книгу «Грозовой перевал» (Бронте Эмили):

Спасибо за роман

изгой комментирует книгу «Пожиратели мертвых (13-й воин)» (Крайтон Майкл):

Смотрел фильм "13-й воин",который произвел на меня неизгладимое впечатление. Теперь хотел бы прочесть книгу,ведь то что в книге - трудно уместить в фильм. Спасибо за внимание,и за возможность скачать данное произведение. Всем читателям и поклонникам сайта, рекомендую.

максим комментирует книгу «Юзя» (Евгений Петрович Карнович):

юзя гогда новое видео по хеппи вилс

Viktiss комментирует книгу «Игра престолов. Книга II» (Мартин Джордж):

большое спасибо!!))

Darkleopard комментирует книгу «Возрожденный дракон (Колесо времени - 3)» (Джордан Роберт):

Здесь идет работа по созданию заплатки на перевод http://notabenoid.com/book/14667/

Дмитрий комментирует книгу «Выбор воина» (Витковский Алексей):

А где продолжение?

Novikova комментирует книгу «Между небом и землёй» (Леви Марк):

очень понравилось, читала ещё года 2 назад. Потом фильм посмотрела, фильм сняли совсем по другому не по книге.

Алексей комментирует книгу «Король орков» (Сальваторе Роберт):

Не смог на этом сайте найти книги Р.Сальваторе Король пиратов и Король призраков, может кто подскажет?

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Б. Е. Бродский - Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Жанры