Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Автор:	А. В. Субботин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Случайные комментарии

Валерия комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

тхт хорошо открылся без вирусов

Den комментирует книгу «Призраки» (Паланик Чак):

а самому сделать? или руки не из плечь... --- один из вариантов жмем на читать, потом читать полностью выделяем текст и вставляем в ворд

sOrAmi комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

почта

Олег комментирует книгу «Теория литературы» (Хализев В.):

Огромное спасибо Вашему сайту,нашёл всё что надо ! ))

Валентина комментирует книгу «Как стать стройной и сохранить здоровье» (Малахов Геннадий Петрович):

Смех смехом, а в книге есть и дельные советы). Я для себя парочку взяла на вооружение. Я сейчас пью редуксин лайт и очень стараюсь комплексно подходить к вопросу снижения веса и стройнения

Алёна комментирует книгу «Первые шаги в жизни» (де Бальзак Оноре):

Книга описывает разные сословия общества 19 века, жизнь Франции того же времени, и самое главное глупость молодежи, любовь матери к своим детям, работа над ошибками и результат зрелых лет этой же молодежи. Результат мне абсолютно не понравился, ждала другого конца. Так ничего, можно почитать для знакомства с творчеством Бальзака.

катя комментирует книгу «Обыкновенное чудо» (Шварц Евгений Львович):

очень интересная книга )))

саша комментирует книгу «Сборник стихов» (Блок Александр Александрович):

он писал красивые расказы

Петр комментирует книгу «Дон Жуан или Каменный гость» (Мольер Жан-Батист):

скачайте здесь - http://thelib.ru/books/moler_zhanbatist/don_zhuan_ili_kamenniy_gost.html

Нина комментирует книгу «Анна Каренина» (Толстой Лев Николаевич):

Спасибо большое, скачала книгу читаю не отрываясь даже на работе, когда есть возможность. Очень удобно. Не надо книгу таскать или в нет заходить чтоб читать онлайн.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Субботин - Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Жанры